(Teleborsa) - La Vigilanza bancaria europea, presieduta dall'italiano Andrea Enria, ha condotto un'analisi su vasta scala per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei...
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La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi i risultati della propria analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, TRIM), che evidenzia come le banche di grandi dimensioni e più complesse utilizzano in genere modelli interni per determinare alcune attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA), sulla cui base gli enti calcolano il fabbisogno di capitale.
La BCE ha formulato oltre 5.000 rilievi e ha emanato misure di vigilanza vincolanti rivolte alle banche, che dovranno attuare azioni correttive entro i termini stabiliti. Tramite queste misure, la TRIM ha dato luogo a un incremento delle RWA per i modelli analizzati del 12%, pari a circa 275 miliardi di euro. In altre parole, ha rivelato che le banche detenevano più rischi di quanto stimato in precedenza. Pertanto, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle banche che utilizzano modelli interni è sceso in media di circa 70 punti base a seguito della TRIM nel periodo 2018-2021.
"Questo esercizio su vasta scala, il progetto più grande della BCE, contribuisce a creare parità di condizioni nel settore bancario europeo, assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili", ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. "L'esercizio conferma che l'applicazione coerente dei modelli interni è possibile anche in un'area di vigilanza estesa come l'unione bancaria - ha aggiunto - Le banche stanno procedendo a colmare le carenze individuate e a conformarsi pienamente ai requisiti richiesti. La nostra guida sui modelli interni servirà loro da ausilio a questo riguardo".
Modelli interni di qualità sono il fondamento di una solida gestione dei rischi, sottolinea la Vigilanza bancaria europea in un comunicato, aggiungendo che allineare i modelli alla normativa significa preparare meglio le banche a gestire i rischi in condizioni economiche normali o a superare gli shock di natura straordinaria. La TRIM ha comunque confermato che le banche possono continuare a impiegare i modelli interni per calcolare le RWA, purché rimedino alle lacune rilevate entro i termini fissati. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero