Vigilanza BCE, scoperti 275 miliardi di euro di asset rischiosi in più in banche UE

(Teleborsa) - La Vigilanza bancaria europea, presieduta dall'italiano Andrea Enria, ha condotto un'analisi su vasta scala per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei modelli interni delle banche. Per calcolare le attività ponderate per il rischio una banca può infatti utilizzare modelli interni, invece di formule standardizzate, ma questi devono essere comunque approvati dalla Vigilanza bancaria della BCE e sottoposti un monitoraggio continuo.

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi i risultati della propria analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, TRIM), che evidenzia come le banche di grandi dimensioni e più complesse utilizzano in genere modelli interni per determinare alcune attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA), sulla cui base gli enti calcolano il fabbisogno di capitale.

La BCE ha formulato oltre 5.000 rilievi e ha emanato misure di vigilanza vincolanti rivolte alle banche, che dovranno attuare azioni correttive entro i termini stabiliti. Tramite queste misure, la TRIM ha dato luogo a un incremento delle RWA per i modelli analizzati del 12%, pari a circa 275 miliardi di euro. In altre parole, ha rivelato che le banche detenevano più rischi di quanto stimato in precedenza. Pertanto, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle banche che utilizzano modelli interni è sceso in media di circa 70 punti base a seguito della TRIM nel periodo 2018-2021.

"Questo esercizio su vasta scala, il progetto più grande della BCE, contribuisce a creare parità di condizioni nel settore bancario europeo, assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili", ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. "L'esercizio conferma che l'applicazione coerente dei modelli interni è possibile anche in un'area di vigilanza estesa come l'unione bancaria - ha aggiunto - Le banche stanno procedendo a colmare le carenze individuate e a conformarsi pienamente ai requisiti richiesti. La nostra guida sui modelli interni servirà loro da ausilio a questo riguardo".

Modelli interni di qualità sono il fondamento di una solida gestione dei rischi, sottolinea la Vigilanza bancaria europea in un comunicato, aggiungendo che allineare i modelli alla normativa significa preparare meglio le banche a gestire i rischi in condizioni economiche normali o a superare gli shock di natura straordinaria. La TRIM ha comunque confermato che le banche possono continuare a impiegare i modelli interni per calcolare le RWA, purché rimedino alle lacune rilevate entro i termini fissati.