Amava sorprendere in vita, ma per la sua morte la duchessa d'Alba, al secolo Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y De Silva Falco’ y Gurtubay, aveva regolato tutto secondo la legge, senza stravaganze.
A quasi due mesi dalla scomparsa, è stato aperto a Madrid il testamento della nobildonna spagnola con più titoli al mondo, oltre quaranta, la cui fortuna, di cui non si conosce il valore esatto, fu stimata nel 2011 dalla rivista Forbes in 3mila milioni di dollari. Quote divise secondo la legge: al marito la legittima di un terzo dell'eredità (beni e denaro), ai sei figli e alla Fondazione Casa de Alba (che controlla beni intoccabili salvo autorizzazione del ministero della Cultura) , i due terzi. Ma una sorpresa in realtà nel testamento della duchessa c'è. Il vedovo, terzo marito di Cayetana, il "borghese" Alfonso Diez Carabantes, di 26 anni più giovane, aveva firmato prima del matrimonio quindici clausole per assicurare il proprio amore incondizionato, che prevedevano la rinuncia a qualsiasi eredità e all'usufrutto dei beni. La "legittima" gli attribuisce invece un terzo della favolosa eredità della nobildonna.
I figli a questo punto hanno proposto al non amato Alfonso una liquidazione, come prevede la legge spagnola, della sua parte spettante.
I quotidiani spagnoli raccontano che Alfonso avrebbe confidato agli amici di voler rispettare invece i patti prematrimoniali e di non volere in nessun modo litigare con la famiglia della sua ex sposa. Si accontenterebbe di una "pensione" a vita di 6mila euro al mese e di un appartamento, garanzie che la duchessa gli avrebbe dato più volte, anche alla presenza di altri, ma che non aveva mai messo per iscritto. Nonostante le buone intenzioni di Diez, questo “modesto” vitalizio non sarebbe però concedibile in assenza di un'indicazione scritta.