Non mancò chi ipotizzò che la sua conversione fosse frutto della riconoscenza verso Pio XII per gli ebrei salvati, ma Zolli ribadì sempre che il percorso verso il cattolicesimo era maturato negli anni precedenti, con lo studio delle Scritture e con la meditazione.
Morì il 2 marzo 1956 (il giorno dell'80º compleanno di Pio XII) e fu sepolto nel Cimitero del Verano.
Dagli altri cristiani Zolli viene spesso menzionato come un ebreo osservante che è riuscito a trovare Cristo, mentre alcuni studiosi ebrei sostengono che Zolli si era convertito solo perché la comunità ebraica di Roma l'aveva ostracizzato dopo la shoah.