Il suo saggio più recente è «Breve storia della questione antisemita» (Bompiani, 2019): nel titolo è già contenuta una polemica linguistica, voluta contro lo stereotipo della «questione ebraica»: la «questione ebraica non esiste, sono gli antisemiti che l'hanno creata», sostiene Finzi.
Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato sempre nel 2019 «Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Dialogo tra nonno e nipote sull'antisemitismo». Per Bompiani Finzi ha pubblicato anche: «L'onesto porco. Storia di una diffamazione» (2014) e «Asino caro. O della denigrazione della fatica» (2017). Nel saggio «Il maschio sgomento. Una postilla sulla questione femminile» (Bompiani, 2018) Finzi denuncia la persistenza di un atteggiamento arrogante e discriminante verso il genere femminile. Suoi lavori sono stati editi, oltre che in Italia, in Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Spagna, Stati Uniti. Tra le sue opere si segnalano «La superiore prosperità delle società civilizzate. Adam Smith e la divisione del lavoro», «Sazia assai ma dà poco fiato. Il mais nell'economia e nella vita rurale italiane. Secoli XVI-XX» (Clueb, 2009). Tra i suoi libri anche «Ettore Majorana. Un'indagine storica» (Edizioni di storia e letteratura, 2002).
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