Il primo numero del giornale uscì a Roma il 25 dicembre 1896, il giorno di Natale del 1896, non per caso, ma per tutti i valori simbolici connessi alla data. Come Cristo, l'Avanti! nasceva per dare voce e sostegno alle ragioni degli ultimi, degli oppressi, dei diseredati. Ne era direttore Leonida Bissolati, redattori Ivanoe Bonomi, Walter Mocchi, Alessandro Schiavi, Oddino Morgari, Gabriele Galantara.
La testata riprendeva quella dell'omologo giornale della socialdemocrazia tedesca, Vorwärts. Altri giornali che portavano lo stesso titolo erano stati fondati precedentemente, tra cui uno nel 1881 a Cesena da parte di Andrea Costa e un altro nel maggio dello stesso 1896 dal filosofo Antonio Labriola. Sull'Avanti scrisse anche il socialista libertario Francesco Saverio Merlino.
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